Алгоритмический трейдинг: почему криптоботы разочаровали трейдеров?

Crypto Pizza

12 ноября 2020

Время на прочтение 15 мин.

Содержание статьи:

Почему трейдеры недовольны криптоботами
боты
Как работают торговые криптоботы
Типы криптоботов и основные торговые стратегии
Преимущества и плюсы торговых криптоботов
Риски использования торговых криптоботов
Торговые боты — инструмент для профессионалов

Криптоботы — это автоматизированные торговые программы, которые помогают трейдерам покупать и продавать активы согласно заданным алгоритмам. Но многие не доверяют им, так как те часто оказываются неэффективными и неудобными в использовании, а их разработчики — не авторитетными. К таким выводам пришли ученые из канадского колледжа Конестога в своем недавнем опросе среди криптотрейдеров. Мы разобрались, как устроены торговые криптоботы, почему данный вид торговли не подходит новичкам рынка и о каких рисках надо знать перед тем, как пробовать свои силы в алгоритмической торговле.

Почему трейдеры недовольны криптоботами

Автор опроса — Адам Кокран, профессор канадского колледжа Конестога и крипто-энтузиаст. Он опросил 10 388 криптотрейдеров с общим объемом цифровых активов более $53.5 млн. В основном это участники сабреддита r/Cryptocurrency или получатели информационного бюллетеня от r/Cryptocurrency mod.

В комментариях изданию Decrypt Кокран отметил, что рынок криптоботов «достиг своего пика в 2017/2018 годах, когда люди думали, что легко загрузить бота, скопировать стратегию и заработать деньги. С тех пор он застоялся и даже пришел в упадок».

По данным опроса, 38% криптотрейдеров использовали криптоботов хотя бы один раз. Но 93% людей, которые купили платные версии ботов, перестали их использовать через месяц. По мнению Кокрана, это отражает большой разрыв между ожиданиями трейдеров и результатами, которые они получают.

Среди причин отказа от использования криптоботов:

88% — отсутствие доверия к боту или к команде разработчиков;
81% — недовольство результатами ботов;
69% — слишком сложная техническая составляющая ботов.

Среди других проблем в использовании ботов отметили плохой интерфейс и их неграмотный перевод на национальные языки.

Причины, по которым респонденты перестали пользоваться криптоботом: 63% — из-за проблем с ботом, 29.46% — из-за отсутствия уникальности, 7.47% — по другим причинам. Источник.

Аналогичный опрос Кокран провел в 2017 году. Тогда хайп вокруг крипторынка рос, а алгоритмические боты считались будущим торговли и ее неотъемлемой частью.

Сейчас же Кокран отметил, что все меньше пользователей используют алгоритмическую торговлю. Единственная группа трейдеров, которая стала использовать их чаще, чем в 2017 году, — это институциональные инвесторы, владеющие криптовалютой на крупные суммы.

Причины, которые заставили бы трейдеров вновь использовать криптоботы: доверие, готовые скрипты, скрипты для маркетплейсов, индексные системы, использование на нескольких биржах сразу, следование за другим трейдером, прозрачное ценообразование, бесплатная пробная версия, система оповещения об изменениях на рынке, низкая цена, бесплатный код и скорость. Источник.

Вне зависимости от результатов опроса Кокран уверен, что спрос на алгоритмических ботов все еще существует. Просто пользователям нужен продукт, который удовлетворит их.

Причины, по которым трейдеры не используют торговых криптоботов: непонятное ценообразование, ограниченный функционал написания скриптов, ограниченный функционал использования, высокая цена, повышенные риски, техническая сложность, недостаточное количество бирж, недостаточное количество готовых сценариев использования, отсутствие доверия. Источник.

Что такое алгоритмический трейдинг и торговые криптоботы

Автоматические торговые боты — программы, которые позволяют автоматизировать торговлю на традиционных фондовых и криптовалютных биржах. Они покупают и продают активы, действуя по заранее прописанным алгоритмам, которые в свою очередь основаны на выбранной торговой стратегии. Например, бот учитывает изменение цены, объема активов на бирже, количество ордеров в стакане, технические индикаторы (кривые, скользящие и свечи среди прочих) и ценовой тренд. Боты реагируют на малейшие движения стоимости, поэтому их сделки занимают доли секунды.

Задача ботов — максимально автоматизировать работу трейдеров. Они позволяют им сфокусироваться на стратегии или заниматься другими делами, а не следить постоянно за ценовыми движениями и трендами на рынке. Поэтому торговых ботов используют как трейдеры-любители, стремящиеся к пассивному заработку, так и профессиональные игроки.

Как работают торговые криптоботы

Есть разные виды торговых ботов. Все они работают немного по-разному, но общий принцип у них одинаковый.

Чаще всего боты разработаны для торговли на конкретной бирже. Они получают рыночные данные непосредственно с криптобирж, подключившись к ним через API (интерфейс прикладного программирования). Также боты могут взаимодействовать друг с другом.

Используя набор параметров, включающий технические индикаторы и исторические данные, бот рассчитывает возможный исход конкретной криптовалютной сделки. Бот отправляет эти сигналы обратно на биржу через тот же интерфейс, и сделка автоматически размещается с биржевого счета пользователя.

В случае ручной торговли бот позволяет трейдеру вводить свои параметры. Например, трейдер может запрограммировать бот купить биткоин, как только его цена достигнет $10 000, и продать его с прибылью, когда стоимость дойдет до $10 100 (ордер тейк-профит) или с убытком до $9990 (ордер стоп-лосс), чтобы не потерять больше определенной суммы. Как только сработает любое из этих условий, бот автоматически выполнит ордера.

Типы криптоботов и основные торговые стратегии

Криптоботов можно разделить по типам задач, которые они решают, или по используемым стратегиям:

Трейдинг-боты. Они призваны купить дешевле и продать дороже. В основном работают с индикаторами технического анализа. Используют все популярные торговые стратегии: торговлю по тренду, отклонения от экспоненциальной скользящей средней (EMA) и усреднение среди прочих. Такие криптоботы часто не учитывают внешние внебиржевые факторы (например, новости), поэтому использовать их полностью автоматически нельзя.
Скальпинг-боты. Скальпинг — это высокочастотная торговля, когда совершается максимальное количество сделок с минимальной прибылью, и ловятся малейшие изменения цены. Актив подорожал на цент — бот проведет сделку. Скальпинг-бот прибылен, когда он самый быстрый на площадке. Но если на ней появляются другие, более быстрые боты, его доходность резко снижается.
Арбитражные боты. Такие криптоботы зарабатывают на разнице цен одного актива на разных биржах: покупают монету на одной площадке и продают дороже на другой. По мере развития криптовалютной инфраструктуры разница цен на разных платформах снижается, и стратегия становится все менее выгодной.
Ордер-боты. Они совершают сделки при наступлении определенных условий (например, при достижении нужной цены).
Программные (скриптовые) боты. Эти криптоботы позволяют трейдерам самостоятельно настраивать их параметры.
Боты-советники. Данный вид ботов предназначен лишь для рекомендаций, а не совершения сделок.

Также торговые боты можно разделить на:

Простые — с заранее прописанной логикой и готовыми сценариями. Для эффективной работы их надо постоянно перенастраивать вручную, а чтобы изменить стратегию — внести изменения в код.
Настраиваемые — использующие машинное обучение и способные к самообучению. Они дороже и сложнее в использовании, чем простые боты. Но предоставляют больше возможностей для настройки по сотням параметров.

Боты бывают бесплатными, но чаще за них надо платить абонентскую комиссию — от десятка до нескольких сотен долларов в месяц.

Преимущества и плюсы торговых криптоботов

У торговых криптоботов масса преимуществ:

Автоматизация сделок. Большая часть сделок может происходить без участия трейдера, достаточно лишь настроить бот для конкретной стратегии. Крипторынок работает в режиме 24/7/365 — ни один человек не сможет торговать в таком режиме. Боты же работают без остановки и моментально реагируют на любые изменения на рынке. Торговые криптоботы могут анализировать рыночные условия в нескольких криптовалютах одновременно и совершать сделки всякий раз, когда есть место для получения прибыли.
Скорость сделок. Бот совершает сделки гораздо быстрее, чем человек, максимизируя шансы на прибыль. Даже опытному трейдеру потребуется не менее 10–15 секунд, чтобы разместить ордер. Для высокочастотной торговли это слишком долго. Криптоботы могут размещать ордер за доли секунды на несколько активов сразу.
Исключение эмоций из стратегии. Даже опытный трейдер может позволить себе жадно покупать или продавать активы из-за страха снижения цен. Криптоботы позволяют торговать согласно выбранной стратегии, исключив эмоции при принятии решений.
Тестирование стратегии. Используя исторические данные, бот может анализировать, как конкретная сделка сработала бы раньше. Это дает опытному трейдеру лучшее понимание выбранной стратегии, и он может точнее настроить ее, прежде чем использовать в сделках.
Масштабируемость. Криптоботы позволяют запустить несколько стратегий, которые могут одновременно сканировать тысячи сигналов для торговых возможностей. Это невозможно сделать вручную.

Риски использования торговых криптоботов

Несмотря на ряд преимуществ, у торговых ботов немало и недостатков, которые не позволяют просто запустить их и расслабиться.

Программные ошибки. Трейдеру приходится доверять свои средства ПО. В него может закрасться ошибка, которая приведет к потере средств. Но разработчики, скорее всего, не понесут за это никакой ответственности и не компенсируют потери. Поэтому так важно использовать лишь проверенных ботов, а не первые попавшиеся из рекомендаций из Telegram-чатов.
Ошибки стратегии. Как правило, криптоботы тестируются на основе данных, полученных из предыдущих рыночных операций. Бот, построенный на основе исторических данных, часто не может отразить текущие рыночные условия и выводит несуществующие закономерности. В результате стратегия не просто не работает, но может приносить убыток.
Боты не учитывают внебиржевые факторы. Автоматизированные системы могут обнаруживать тенденции, но не могут точно реагировать или понимать значение новостных событий, которые могут привести к резкому взлету цен на валюту или неожиданному краху.
Торговые криптоботы не очень эффективны в периоды высокой волатильности — они могут продолжить торговать при последовательных потерях. Крипторынок очень волатилен. За короткий промежуток времени цена актива может измениться в несколько раз.
Мошеннические боты. Скам-боты могут блокировать средства трейдеров, заражать их компьютеры вирусами или получать доступ к приватным ключам.
Нагрузка на торговую инфраструктуру. Торговые криптоботы выставляют одновременно массу заявок для нескольких активов сразу, но большинство из них не приводят к сделкам. В результате инфраструктура бирж нагружается бессмысленной работой.
Торговые боты не подходят для неопытных трейдеров. Криптовалютные боты могут поддержать вашу торговлю. Но для этого нужно иметь некоторое представление о том, что происходит на рынке. Предустановленные конфигурации ботов часто не приносят заметной прибыли. А изменение настроек конфигурации бота без знания технических аспектов торговли может привести к огромным убыткам. Поэтому новичкам следует избегать использования ботов.
Манипулирование ценами и рынком. Боты, действующие сообща, могут двигать цену актива в нужную инсайдерам сторону. Например, криптоботы могут открывать ордер без намерения покупки — лишь с целью вызвать ажиотаж вокруг монеты.

Сеть ботов может также использоваться для привлечения ликвидности на биржу — они создают иллюзию активных торгов на площадке, но на самом деле большинство сделок совершают сами же боты. Это незаконно на традиционных рынках, но многие криптобиржи пока не регулируются, поэтому трюк срабатывает. Предположительно, на нерегулируемых биржах боты могут обеспечивать до 95% всего объема торгов.

На фондовом рынке торговые боты уже приводили к обвалам даже на триллион долларов за считанные минуты. Во многих странах даже обсуждалось принятие мер против высокочастотной торговли. Например, Италия ввела повышенный сбор для мгновенных сделок. Но пока законодательные ограничения не получили широкого распространения.

Торговые боты — инструмент для профессионалов

Эффективность криптобота зависит от выбранной стратегии, настройки алгоритмов и опытности самого трейдера.

Бот, принесший прибыль сегодня, не обязательно принесет ее в будущем. Рынок постоянно изменяется, в то время как боты заточены под конкретную стратегию. Они работают в плюс лишь в специфический промежуток времени на конкретной фазе рынка при соблюдении определенных (предугаданных) условий. Когда эти условия исчезают, боты перестают быть прибыльными. Поэтому ни один бот не может быть прибыльным слишком долго. Если стратегия рабочая, но ее используют десятки тысяч трейдеров, она не продержится долго.

Нужно постоянно проверять эффективность выбранной стратегии при конкретном положении на рынке и корректировать ее. Слепое использование только одного паттерна — повышенный риск.

Ни один бот не гарантирует получение прибыли. Трейдеры должны сами точно определить подходящее время и обстоятельства для реализации алгоритмов ботов.

Торговые криптоботы — отличный инструмент, но только в правильных руках трейдеров, которые понимают его ограниченность. Они могут освободить от рутины и значительно расширить возможности трейдинга, но их не получится «один раз включить и просто зарабатывать деньги». Поэтому мы рекомендуем использовать торговые боты только профессиональным и опытным трейдерам.

Возможно вы пропустили: